Создаем портфель – опыт фондового рынка

  • Дата публикации: 18.05.2015

Как правило, фондовый рынок по характеру работы и применяемым инструментам, стратегиям и индикаторам очень сильно отличается от рынка форекс. Но иногда стратегии, которые широко применяют фондовики для работы на своём рынке+, оказываются спасительными и для валютных рынков. Одной из таких обоюдно полезных стратегий является формирование портфеля валют.

Портфель валют формируется примерно по тем же самим принципам, что и портфель ценных бумаг. Валютные пары подбираются таким образом, чтобы в совокупности в «корзине» приобретённых валют оставалось примерно равное количество валют, с которыми проводятся операции в данный момент (стоят открытые ордера). К чему такая стратегия? Она приводит к тому, что при любом движении рынка по задействованным в «портфеле валют» валютной паре не сможет образоваться сколько-нибудь заметный перекос или большой плавающий убыток – если по одной валюте образуется больший убыток, по уравновешивающим парам образуется соответствующий доход. Таким образом, общая структура портфеля остаётся неизменной, те сделки, которые оказываются доходными, закрываются, те, которые накопляют убыточность – погашаются прибыльными по парам-корреспондентам.

Некоторая неловкость такой торговли заключается в том, что подобный алгоритм реализовать самому трейдеру – человеку достаточно тяжело. Для этого, как правило, применяют торговых роботов, которым и вменяют в обязанность формировать портфель и следить за его наполнением, трейдер же оставляет за собой поточный контроль над торговлей. Очень важно также то, что портфельный тип торговли является более надёжным в плане контроля над рисками, но при этом он достаточно проблемен, если ставиться задача получения максимизированной доходности. Получить самую высокую доходность с помощью этого портфеля практически невозможно: чем меньше риски, тем меньше прибыль – это общее правило рынка.

Кроме того, есть специальные инструменты и дополнительные математические настройки, которые позволяют достаточно увеличить доходность алгоритмов, которые построены на базе портфельного. Существует много открытых исследований математического анализа данного алгоритма и его вариантов и усовершенствований – так что хороший программист всегда найдёт, что добавить к стандартной схеме. Сам трейдер тоже может торговать таким алгоритмом, не опираясь на торгового робота, но для этого нужно как пользоваться встроенными инструментами контроля баланса в торговом терминале, так и активно вести собственные торговые записи.